Señales de Trading con Medias Móviles
En este manual vamos ha explicar las diferentes Señales de Trading con las Medias Móviles. Es posible que ya conozcas la tradicional estrategia de Cruce de Medias, pero por ser la más famosa, no significa que sea la más eficaz ni la mejor. Veremos una opción.
Introducción al Trading con Medias Móviles.
Si eres principiante, puede que sea recomendable que antes leas estos dos manuales de trading sobre medias móviles
Introducción a las medias móviles
Un poco de teoría previa, para asentar conceptos.
Interpretación de las Medias Móviles
¿Qué información nos dan y cómo interpretarla?
La mayoría de los Sistemas de Trading o Estrategias de Inversión tienen, como principal activador, al menos una media móvil. Es un indicador excepcional, pero no infalible, esto no lo olvidemos nunca.
Yo tengo una visión un tanto particular sobre su tratamiento, mientras la mayoría de las Señales de Trading con Medias Móviles que podemos encontrar nos habla del cruce de dos medias, personalmente considero que es, si no mejor, igual de eficiente el uso de sólo una media, pero ya veremos que no sirve cualquiera.
Hagamos primero un breve apunte teórico para ambos casos:
Señal de Compra y Venta con Cruce de dos medias móviles
La Señal de Trading con Medias Móviles más extendida se basa en los cruces de una media «rápida» y una media «lenta».
En este punto debemos recordar que hablamos de medias rápidas y lentas en función de su longitud. La longitud nos la da el número de sesiones que computa para su calculo. Así, una media de 20, usa 20 cierres de sesiones previas para su calculo. Y una de 200 tomará 200 el precio de cierre de las 200 sesiones precedentes.
En cuanto a Rápida y Lenta, está claro que una Media de 50 será Rápida si la comparamos con la de 200, pero la misma media móvil de 50 será «la lenta» si la comparamos con la Media de 20, que sería la rápida.
Estos conceptos, tratados en manuales previos, son esenciales porque el la Estrategia de Cruce de Medias siempre nos hablará de el «Cruce» de la rápida sobre la Lenta.
En definitiva, las señales serán:
Señal de Compra -"Long"
Cuando la media más rápida cruza de forma alcista a la media más lenta hablamos de Señal de Compra.
Como vemos, la media más "nerviosa", la rosa, es la Media Rápida y cruza de forma ascendente o alcista a la Media más "lenta", que en este caso sería la azul.
Señal de Venta - "Short"
Sería el caso contrario. Cuando la Media rápida (Rosa) cruza de forma descendente o bajista a la media más "lenta", hablamos de una Señal de Venta
Como puedes adivinar, para poder utilizar esta estrategia, deberás mostrar en tu gráfico operativo, dos medias móviles, una de mayor longitud que la otra. Las combinaciones son infinitas, pero las más usadas son:
- Media de 10 vs 30
- Media de 9 Vs 21
- Media de 9 Vs 21
- Media de 10 Vs 20
Ahora veremos qué medias deben considerarse, pero antes veamos su base teórica.
Las medias móviles definen las tendencias de un valor.
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Si poseen Pendiente Positiva (sube), la tendencia del valor en ese rango es Alcista.
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Si la media tiene Pendiente Negativa (baja), el valor en ese rango es Bajista.
La media más rápida corresponde a la tendencia de más corto plazo y al cortar de forma ascendente a la media más lenta (tendencia de mayor plazo) constata una tendencia alcista, siendo la confirmación del cruce la señal y punto de entrada.
De la misma forma, al cruzar de forma bajista la media de menor longitud sobre la de mayor, nos da una constatación de un cambio de tendencia general del valor hacia bajista.
Las Señales de Trading con Medias Móviles en su variante de Cruce de medias, es un buen sistema, con limitaciones, pero si sabemos cuáles son esas limitaciones, podemos buscar alternativas. Veamos un ejemplo:
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Trading con Medias Móviles
Todo lo que necesitas saber para Aprender Trading con Medias Móviles.
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y un ¡Sistema de Trading basados en esos indicadores!
Usando la combinación estándar de medias (20 y 10) nos encontramos con un Sistema que deja sombras y luces. Este tipo de Sistema es el que otorga la etiqueta de «poco fiables en mercados laterales» a las medias.
Problemas de las Señales con Cruce de Medias
Si observamos, sólo en los escenarios marcados en amarillo, el sistema parece funcionar, es decir, sólo es efectivo cuando el mercado defina una tendencia clara y sostenida.
Pero como vemos en el resto, cuando el mercado no defina con claridad y «cierta» estabilidad» su tendencia, se producen muchos cruces y señales falsas.
Por otro lado, encontramos que las señales de entrada (y hablamos en ambas direcciones, alcista y bajista), que están definidas por el cruce de medias tienen dos problemas importantes.
A tener en cuenta:
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Hay que esperar la confirmación, es decir, la media rápida debe de cruzar, por lo que estamos hablando que hasta el cierre de la vela en cuestión, no sabremos si cruza o no. Tendríamos que entrar al final de esa sesión o al principio de la siguiente. Pero... ¿y si cruza por muy poco? Si nos fijamos en el gráfico, hay cruces poco claros, casi están pegadas durante varias sesiones... ¿Nos atreveremos?
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El otro punto clave, quizás más, es el retraso que encontramos en la señal. En el gráfico hemos marcado con una flecha la vela y el punto donde se concreta y confirma el cruce. En verde para la señal de compra y en rojo la señal de venta. El precio pierde la media de 20 y hasta varias velas después, no encontramos la señal de venta. O viceversa
Y esto provoca que, o entramos tarde y si el recorrido alcista no se mantiene, nuestro beneficio se esfuma (como ocurre en la primera flecha verde o en el primer cuadro amarillo) o si se mantiene, como ocurre en el cuadro amarillo de la derecha, hemos perdido un recorrido de beneficio en esa espera.
Rápidas, demasiado rápidas...
Esto ocurre porque las Medias usadas son «demasiado» rápidas. Son demasiado «elásticas» y sensibles a los cambios de tendencia; y por último, porque el mercado, y perdonad la vulgaridad, le importa un pimiento esas medias y no las contemplan como Resistencias o Soportes, algo que, como ya hemos visto en la primera parte del manual sobre medias móviles: teoría sobre medias móviles, debe tenerse en cuanta cuando trabajamos con medias móviles.
También el problema de este tipo de Señales de Trading con Medias Móviles basados en los cruces de medias radica en tres aspectos vitales:
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No se tienen en cuenta Resistencias y Soportes.
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No Definen con claridad una regla de entrada más fiable
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No establecen ninguna regla de Administración de la operación. Se basan en abrir largos (comprar) cuando se cruza alcista y ponerse cortos (o cerrar y ponerse en venta) cuando llega el cruce bajista.
Según mi humilde criterio, esto es un error. Y el gráfico de arriba es un ejemplo (no buscado ex-profeso, estoy analizando sobre la marcha)
Nos faltan estudios. Nos falta un análisis más claro del valor.
Si os animáis, es BBVA entre mayo de 2017 y mayo de 2018. Si os ponéis ese gráfico y estudiáis de ahí hacia la izquierda, nos daremos cuenta que en ya sólo en ese plazo, BBVA define un Canal definido por un soporte en los 6.55€ y los 7,20€. Si trazamos esas líneas y miramos al pasado, confirmamos que ambas Res/sop vienen de lejos, desde 2014. Y si me preguntas mi opinión, los 7.20€ corresponden a una Zona de Resistencia Clave que se define entre 7 y 7.20, una gran resistencia con un importante campo magnético (ya hablaremos de ellos) al que se unió nuestra gran Media de 200s (ponderada) en agosto de 2017 y cuya conjunción con el canal propició la gran corrección que vemos en el segundo cuadro amarillo (de la que aún no se ha recuperado…)
Vamos a ver qué ocurre si quitamos nuestras medias de 10 y 20 y mostramos la Media de 200 y el canal 6,55-7.20:
Las Otras señales:
Lo que encontramos es un gráfico más claro y que podemos «comprender» sin problemas. Vemos y detectamos el comportamiento en el canal y, ya puestos, somos capaces de definir las señales de compra y venta de forma concisa y eficaz si aplicamos lo aprendido en los Manuales sobre Resistencias y Soportes:
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Compramos al superarse una Resistencia o rebotar sobre un Soporte
-
Vendemos al perder un Soporte o chocar con una Resistencia.
Lo que ocurre, amigos, es que la búsqueda del Sistema Mágico o único o infalible provoca que perdamos la percepción real de los valores. Debemos comprender que
El mejor sistema es el conocimiento, la formación y el dinamismo a la hora de aplicar lo que sabemos.
Y como vemos aquí, no es necesario saber mil sistemas, 300 osciladores y 4 medias cruzándose. A veces, más de las que pensamos, una simple media y detectar y dibujar bien las Resistencias y Soportes, comprender su relación con las Tendencias Importantes de las medias claves nos es suficiente para operar con eficacia y éxito.
Conclusión a las Señales de Trading con Medias Móviles basada en Cruce de Medias.
No quiero ser un «iluminado» que vaya contra el mundo bursátil, repito que es sólo mi visión particular, mi opinión. El sistema, a la larga, funciona y lo hace porque tarde o temprano todos los valores cogen una tendencia alcista o bajista de largo recorrido y eso compensa las pérdidas que pueden llegar en los momentos de «Lateralidad», pero para poder aceptar y soportar esos momentos de entradas que fallan una tras otra, hay que tener músculo financiero y, sobre todo, un control emocional a prueba de bombas, algo que no poseemos los mortales… El resto de los mortales debemos buscar alternativas y estas pasan por:
- Reforzar las señales y el sistema con Resistencias y Soportes y alguna otra cosilla más…
- Definir una clara y detallada Gestión Operativa: Cuándo y dónde entro, dónde recoloco stops, dónde están mis objetivos, que hago si entramos en rango lateral, etc.
Pero la pregunta es clara: Si el cruce de medias es fiable y eficaz sobre todo en los mercados con tendencias claras y si además, deberíamos tener en cuenta otros estudios o ayudas…
¿Merece la pena el cruce de medias?
Bueno… veamos a ver si simplificando las señales y aplicando otros conocimientos la cosa mejora.
Las "Otras" señales de Compra y Venta de las Medias Móviles.
Las otras Señales de Trading con Medias Móviles, las «mías» (no porque yo las descubriera, sino porque son las que me gustan) son las que surgen de tratar a las Medias Móviles como (lo que son) Resistencias y Soportes dinámicos, es decir, Resistencias y Soportes cambiantes.
Pero como vimos en la primera parte del manual, una media «rápida», de longitud pequeña que compute pocas sesiones (velas), actuará como una Resistencia/soporte débil. Tal como vemos en las Medias de 10 o de 20 sesiones. Por lo que para poder encontrar un comportamiento fiable deberemos irnos a medias más lentas (es decir, que compute un mayor numero de sesiones).
Cuanto mayor sea la media, menos «ayudas» técnicas deberemos usar para tomar decisiones operativas. Y cuanto menor sea, más «añadidos» técnicos deberemos tener en cuenta para hacer trading.
Con una simple media de 50 sesiones y alguna que otra ayuda podremos elaborar sistemas y estrategias interesantes como explicamos en el Sistema de Trading para iniciados o el Sistema de Trading M3+Velas de indecisión.
Y con una simple y sencilla media de 200 sesiones y un poquito de Resistencias y Soportes veremos que somos capaces de elaborar una estrategia de inversión muy interesante que es la que explicamos en el siguiente manual.
Conclusión
No somos máquinas, no somos ordenadores, y aunque para esto de la bolsa sería ideal ser un poco «biónico», con un 80% de robot y un 20% de humano, por ahora no es posible. Con esto quiero decir que Siendo Humanos no vamos a encontrar un sistema perfecto que cumplamos a rajatabla, por lo que debemos adaptarnos a las circunstancias de lo que somos y cuando encontramos un escenario en rango lateral como el que hemos visto arriba y que recordamos aquí…
Debemos adaptarnos a lo que nos "enseña" y nos dice el mercado, buscando otro sistema para esas circunstancias o completando/ampliando los que tenemos.
¿Es viable operar con medias móviles en este escenario?
No de forma aislada, pero hay «estudios» o ideas que sí que ayudaran mucho, tales como la comprensión de las zonas de influencia en Resistencias y Soportes, los conceptos de Jerarquización y Unificación y otros indicadores u osciladores, podremos definir una estrategia fiable en estas zonas tan complejas.
Pero no puedo explicarlo aquí, primero porque se haría muy largo el manual, y segundo y puede que más importante, porque si lo explico «todo todo», entonces no vendería ni un libro y nadie contrataría algún curso de Trading… 😉
Hasta que te decidas… puedes echar un vistazo al siguiente Manual Gratis sobre Medias Móviles, donde explicamos una sencilla. Tienes el acceso a continuación.
Manuales y Libros relacionados con este tema:
Te dejamos a continuación el enlace a algunos manuales y libros que amplían o aplican este Manual Trading con medias Móviles
Estrategia de Trading con la Media Móvil de 200 sesiones
Manual didáctico que desarrolla un estudio sobre la Media de 200 sesiones y su aplicación en un sistema de trading o estrategia en base a los conocimientos expuestos en esta página Web.
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