Manual de Trading con Medias Móviles

En esta primera parte del Manual Trading con Medias Móviles vamos a ser un poco teóricos, ¡Pero no te asustes ni desanimes! Es esencial que asentemos unos conceptos. Se Paciente, ¡no te arrepentirás!

La importancia de las Medias Móviles en el Trading

Si existiera un Sistema de trading perfecto o la estrategia de trading infalible para ganar dinero en bolsa, las Medias Móviles sería una de sus constantes.

Pero la verdad es que tal estrategia perfecta, de existir, no se basa en indicadores, osciladores y patrones, sino que tiene mucho más que ver con el control emocional.

Por ahora, lo que tengo claro son los siguientes Componentes de la Estrategia de trading perfecta:

La Principal variable… Nosotros, nuestra disciplina y control emocional.
Alguna de sus constantes más importantes son: La paciencia para saber cuándo es el momento, la humildad de reconocer un error, el método de trabajo, la información y, sobre todo, la Formación.
Y como comenté al principio, tengo claro que otra de sus constantes sob las Medias Móviles.

Definiciones de las Medias Móviles

Todos sabemos lo que es una Media: La suma de X valores de una secuencia o población (en términos estadísticos) divididos por X. El resultado del cálculo es un valor representativo de tal secuencia o población.

En nuestro caso se le añade un sufijo y varias especificaciones:

Sufijo = Móvil. Hablamos de Media Móvil porque la secuencia o población modifica constantemente uno de sus miembros o valores. Se desecha el primero de la secuencia, se añade el último calculado y se recalcula la Media.

Por lo tanto, el valor de la media va sufriendo pequeñas modificaciones. A la hora de trasladar eso a una gráfica:

Con cada nuevo Valor de la Media, se dibujará un pequeño segmento, por lo que tendremos, para cada día, sesión o vela, un segmento correspondiente a al precio Medio.

Especificaciones de la Media Móvil

TIPO DE
CÁLCULO

Cualquier Media puede calcularse dando importancia a la población. Si decidimos que todos los valores son igual de Importante, tendremos una Media Aritmética o Simple, la de toda la vida. Pero si creemos que los últimos valores de la secuencia son más importantes y les añadimos un “peso” extra a ésos valores recientes, obtenemos una Media Ponderada o Exponencial (Según sea el peso que damos. Existen otros tipos que por ahora no consideraremos)
SESIONES o
LONGITUD

Será el nº de miembros de la secuencia que tendremos en cuenta para el Cálculo. Así, la Media de 200 sesiones tomará para su cálculo las 200 sesiones, días, velas o precios precedentes. Si limitamos a 10 sesiones, sólo tomará los 10 valores previos.
APLICACIÓN

Como sabemos, una vela se compone de 4 precios (Apertura, Cierre, Máximo y Mínimo) por lo que a la hora de calcularse la Media deberemos decidir que precio queremos usar.

Personalmente uso las Medias Móviles Ponderadas aplicadas al Cierre, por lo que el resto del desarrollo nos referiremos a éste tipo, aunque cualquiera de las consideraciones será igualmente válida

Consideraciones técnicas e interpretación de medias móviles.

Longitud y Velocidad de las Medias Móviles

Llamaremos Longitud al nº de sesiones (velas) que computa en su cálculo.

Así, la Media Móvil de 50 sesiones posee una Longitud de 50 velas, es decir, usa 50 velas/sesiones para calcular su valor actual. Ésta longitud nos dará una medida de su importancia, solidez y fiabilidad de su “información”.

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Por lo tanto: una Media de Longitud Mayor será más fiable y sólida que una Media de Longitud Menor.

(aunque deberíamos matizar, que gran parte de la solidez de las medias se basa en lo “famosas” que son, es decir, cuanto mas extendida esté su utilización, más sólida y fiables serán)

Evidentemente, tenemos infinitas longitudes, desde 2 hasta las que queramos, pero a la hora de decidirse por las Longitudes, las más comúnmente usadas son: 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20, 18, 10, 8 y 5. Para nuestro manual sobre medias móviles nos vamos a centrar en 3 (mis preferidas, completamente subjetivo y sujeto al gusto y opinión de cada uno): La MM200s, la MM50s y la MM20s.

Sobre la longitud de las medias móviles

Esto significa, que a la hora de dibujarse sobre una gráfica, una Media de Longitud Grande no seguirá fielmente el recorrido del precio, sino que estará más alejada. Su dibujo será levemente ondulado, sus cambios de tendencia serán lentos y los movimientos bruscos puntuales a penas tendrán influencia es su trazo. Por tal, a las Medias de longitudes grandes se las denomina Lentas.

Pero en cambio, si tomamos una Media de Longitud muy pequeña, que toma pocos valores para su calculo, veremos que será muy sensible a las variaciones de los precios. Su trazo será más irregular, muy próximo al recorrido de los precios y un movimiento brusco del Mercado trastocará drásticamente la tendencia de tal media. Por tal, a las Medias de Longitudes Pequeñas se las denomina Medias Rápidas

¡Ojo! Sesiones = Velas, por lo que al hablar de Medias Móviles "lentas" o "rápidas" es indiferente al plazo del gráfico que mostramos.

Es decir, si mostramos un gráfico de intervalo diario, cada vela corresponde a un día, una media de 200 sesiones (velas) computa 200 días y será lenta. Y una vela de 20 sesiones serán 20 días y la consideramos rápida. Pero si esto mismo lo hacemos con un gráfico de intervalo 5 minutos, cada vela son 5 minutos, pero de la misma forma, una vela de 200 sesiones en gráficos de 5 minutos, seguiremos considerándola lenta (respecto a ese gráfico) y una de 20 sesiones será rápida. A la hora de operar, como es lógico buscaremos el gráfico más adecuado a nuestra estrategia, pero siempre debemos tener en cuenta las principales medias del intervalo diario.

Ejemplo de Medias Móviles lentas y rápidas.

Conclusión

Entender la velocidad y longitud de las medias es esencial a la hora de tomar decisiones operativas en el trading. En este primer Manual Trading con Medias Móviles, la intención es que te quedes con esos conceptos básicos.

1

Cuanto mayor es la longitud (sesiones que calcula), más lentas son a la hora de reaccionar ante los cambios bruscos y más alejadas del precio estarán del precio de forma habitual. Ejemplo: Media de 200 sesiones.
2

Cuanto menor es la longitud, más rápidas son replicando los cambios de precios y más cerca estarán del precio. Ejemplo: Media de 20 sesiones.
3

El dibujo de una Media Móvil de longitud grande será suave y ondulado. El dibujo de una Media Móvil de longitud corta será más errático y ondulado.

En la segunda parte del Manual Trading con Medias Móviles veremos que este concepto de longitud y velocidad tienen mucho que ver con la solidez y fiabilidad de sus señales operativas.

Debajo tienes acceso al siguiente manual.

Manuales y Libros relacionados con este tema:

Te dejamos a continuación el enlace a algunos manuales y libros que amplían o aplican este Manual Trading con medias Móviles

Manual Trading con Medias Móviles: 1ª Parte